Расширение спреда на Форекс, как правило, происходит после выхода , которые традиционно повышают рыночную волатильность.Поэтому приблизительно минут за 5 или 10 до непосредственно публикации, а также в момент публикации таких новостей мы можем наблюдать значительное расширение спреда по основным торгуемым валютам и не очень значительное по другим инструментам торговли.
Так, что это такое и как с этим бороться? Давайте рассмотрим подробнее.
О спреде на Форекс и его влиянии на торговлю
Начнем с того, что ведение торговли с плавающими спредами имеет как некоторые преимущества, так и недостатки. Главным преимуществом является возможность поймать минимальный спред, а главный недостаток, это значительное повышение размера комиссий во время увеличения рыночной волатильности.
Так что же собой представляет в итоге спред и как его учитывать во время ведения торгов?
К примеру: Вы торгуете парой валют EUR/USD. На графике (смотрите ниже) видно, что текущая цена составляет 1,3293. Активировав функцию «открыть новый ордер », Вы увидите, что откроется две цены. Одна из них, это цена «Bid», по которой Вы будете продавать, а вторая – цена «Ask», по которой Вы можете купить.
Почему же появляется две цены, когда на графике мы наблюдаем лишь одну? Чтобы понять этот нюанс представьте себе обычный пункт обмена валют. Банки всегда выдают две цены валюты. По одной цене он продает Вам валюту, а по второй у Вас ее покупает. Как правило, цена, по которой банк покупает валюты, будет немного ниже той, по которой он их продает. Дело все в том, что на этой разнице банки зарабатывают себе деньги. То есть покупают дешевле, а продают дороже.
На рынке Форекс, происходит точно так же. Ну а разница, между ценами продажи и покупки («Bid» и «Ask») и является спредом. Как раз размер этого спреда и является вознаграждением вашего брокера, так как брокеры, как и банки, зарабатывают на этой разнице.
А что же собой являет расширение спреда на Форекс? Такое явление, как расширение спреда на Форекс, это резкое за открытие ордера, которое, как правило, наблюдается на счетах, где предусмотрен плавающий спред, но такое может случаться и при фиксированном размере спреда.
При этом, обнаруживается такой досадный момент обычно после того, как сделка была открыта, когда трейдер видит минусовый финансовый результат, причем в несколько десятков пунктов. Согласитесь, что это очень неприятно. Зачем же брокеры так поступают? Давайте разберемся.
Расширение спреда на Форекс – зачем брокеры расширяют спред?
Итак, как правило, брокеры при подобного рода вопросах: «Зачем расширять спред? » приводят тысячи обоснований, выслушав которые мы ощущаем себя невеждами, сомневающимися в самых лучших их намерениях.
Вот самые популярные аргументы брокеров Форекс, приводимые ими в защиту того, зачем они расширяют спред:
для тех, кто , брокеры поясняют, что в момент выхода этих самых важных новостей рыночной ликвидности может не хватить;
ночью также наблюдается очень низкая ликвидность;
по причине нарушения баланса спроса/предложения стала наблюдаться очень и так далее.
А вот, что об этом думают рядовые, но опытные трейдеры. Расширение спреда на Форекс происходит по причине того, что тем, кто торгует на новостях, зарабатывать намного проще в момент их выхода, а это не всегда нравиться брокерским компаниям. Они начинают специально увеличивать спред, «подвешивать» торговые платформы, а иногда даже в открытую не разрешают торговать на новостях.
Ночью, как правило, активно , доставляющие много хлопот брокерам, которые получают доходы от денежных потерь своих клиентов (таких компаний на Форекс огромное количество), поэтому они и увеличивают спред. Ну, и как только на ценовых графиках будет наблюдаться резкий импульс, брокеры в автоматическом режиме расширяют спред, чтобы трейдеры не имели возможности много заработать при таких удобных обстоятельствах.
Однако есть ряд простых, но все же практичных способов, которые станут хорошими помощниками и не позволят потерять Вам свой капитал в то время, когда брокеры расширяют спред.
Как бороться с расширением спреда в торгах на Форекс?
Итак, расширение спреда на Форекс, как следует с этим бороться? В принципе, что это мы уже разобрались, теперь рассмотрим, как можно с ним бороться. Первым делом можно торговать посредством счетов с фиксированными спредами. Здесь их расширение будет скорее исключением из правил, что происходит очень редко, лишь при возникновении исключительных ситуаций.
Далее, не торговать на новостях в момент их выхода, а также при низкой рыночной ликвидности, которая, как правило, наблюдается в праздничные дни. Выбирайте ту брокерскую компанию, расширение спреда у которой случается очень редко. При открытии нового ордера будьте крайне внимательны – всегда обращайте внимание в окне открытия ордеров на разницу между «Bid» и «Ask».
Размер спреда можно отлично контролировать при ведении торгов в один клик – на экран торговой площадки будет выведено дополнительное информационное окно с котировочными данными.
Расширение спреда на Форекс можно контролировать и при помощи индикатора, который будет постоянно выводить на Ваш экран размеры текущих комиссий торгуемых вами валютных пар. Установка данного индикатора даст Вам возможность вести наблюдение за изменениями спреда прямо в торговой платформе. Необходимые показатели выводятся красными крупными буквами (по умолчанию, но можно внести изменения в настройках), поэтому Вы никогда не пропустите неблагоприятной ситуации.
Многие могут сказать, что расширившийся спред можно вычислить и обычным путем, подсчитав разницу между «Bid» и «Ask». Но данный подход может подойти в тех случаях, когда ваша стратегия предполагает ведение долгосрочной торговли, то есть подобного рода информация Вам нужна всего несколько раз в день. Но если Ваша стратегия скальпинговая, что подразумевает открытие нескольких десятков ордеров в день, то глаза попросту привыкают и не всегда могут адекватно воспринять сложившуюся ситуацию. Вот здесь и понадобится этот замечательный продукт.
Индикаторы, определяющие уровень расширения спреда в Форекс трейдинге
У индикатора определяющего расширение спреда на Форекс имеются настройки основных визуальных параметров – место на экране, куда будут выводиться данные, размеры и цвет шрифта (можно осуществить настройку цветности под фон Вашего рабочего графика, а также выбрать самое подходящее расположение выводимых индикатором данных). Следует сразу отметить, что имеется одна особенность, касающаяся выводимых данных – индикатор необходимо устанавливать для каждой пары валют по отдельности.
Также обратите внимание – если вы торгуете с котировками в пять знаков, то размер спреда будет показан с учетом двух последних цифр. Удобен индикатор тем, что его данные обновляются максимально часто, то есть после любого малейшего тикового колебания.
СМОТРИТЕ ВИДЕО:
Важные моменты о спреде на Forex и его расширении
Хочу поприветствовать всех читателей данного сайта! Сегодня я рассмотрю весьма интересную тему для всех начинающих трейдеров, это расширение спреда и проскальзывание.
Я считаю, что для начинающих трейдеров данная тема очень и очень важна, и я хочу немного рассказать вам о ней. Заранее отмечу, что данный материал рассчитан именно на начинающих трейдеров, так как опытным бойцам вряд ли эта информация понадобится.
Пожалуй, я хочу начать именно с расширения спреда и более детально вам рассказать, что это за проблема. На самом деле, расширение спреда очень связано с понятием ликвидности на рынке.
Ликвидность актива Понятие Применение
Для начала, давайте расскажу вам, что такое вообще ликвидность актива? Ликвидность олицетворяет собой способность активы наиболее быстро покупаться и продаваться на рынке по самым ближайшим ценам.
Грубо говоря, ликвидным товар, это тот, которым торгует большое количество участников рынка и объемы торгов по нему весьма крупные. Фактически, ликвидность товара напрямую обуславливает его популярность среди участников рынка. Кстати, полагаю будет интересно прочесть про то, . Так сказать в продолжение поднятых вопросов.
Соответственно, исходя из этого, делаем вывод, что товары с низким уровнем ликвидности не так интересны для потенциальных участников рынка. Как правило, цена по таким товарам движется очень дергано и непредсказуемо, в свою очередь, цена на ликвидных товарах двигается очень плавно без каких либо порывистых движений.
На таких активах очень хорошо работает технический анализ, так как большинство людей торгует по ним. Если вы трейдер, который располагает вполне себе большим капиталом, то вам обязательно стоит присматриваться именно к наиболее ликвидным активам.
Я считаю, что нет смысла брать низколиквидные активы, так как особых движений там нет. Согласитесь, ведь куда выгоднее торговать именно по тренду, когда с небольшим риском вы можете взять потенциально крупный профит.
Кроме того, на низколиквидных активах всегда можно встретить очень резкие движение, которые запросто могут выбить вас по . Я вообще редко встречаю людей, которые торгуют на активах с низкой ликвидностью. Особенно если вы являетесь начинающим трейдером, то вам вообще стоит избегать низколиквидных пар. Тут можно вспомнить о том, откуда вообще все взялось в финансовой области, так сказать, .
Понятие спреда
Теперь давайте детальнее поговорим про расширение спреда. Почему я сперва рассказал вам про ликвидность? Да потому что это понятие, напрямую связано и с расширением спреда. Итак, в некий момент времени, это есть лучшая цена покупателя и продавца на текущий момент.
Но при всем при этом, данные цены не одинаковы между собой, они отличаются на определенную величину, а именно, на величину спреда. Спред – это разница между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу в некий момент времени. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы в этом разобраться. А вот чтобы стать по настоящему успешным… Читайте , чтобы узнать больше.
По сути дела, спред есть на всех активах без исключения. Этот спред устанавливается непосредственно биржей, и в некоторые моменты он может либо расшириться, либо сузиться.
Расширение спреда «Эрогенная» зона этой страницы
Что вообще представляет собой расширение спреда? Это тот момент, когда привычные значение спреда, например 2-3 пункта, увеличиваются. Обычно это характерно для счетов с динамическим уровнем спреда. Как правило, спред расширяется накануне выхода важных экономических новостей.
Это обуславливается тем, что возрастает и уровень волатильности. Если спросить у брокера, мол, почему был увеличен спред, то он найдет целую кучу оправданий. Что вообще такое спред непосредственно для брокера? Об этом со следующего абзаца. А тут . У многих есть вопросы по этой теме. Итак, спред.
Это комиссия брокера за свои услуги. Думаю, вы замечали, что как только вы открыли позицию, то она сразу же на пару пунктов убыточна, вот это как раз спред. Я, конечно, не могу точно говорить, почему компании расширяют спред именно перед новостями, но попробую выдвинуть свою теорию.
Смотреть
Моя теория о расширении спреда
Хитрец-брокер
Сейчас есть очень много хитрецов, которые очень любят поторговать по новостям. Они расставляют отложенники в две стороны и на выходе новости, ждут пробоя одного из ордеров. Перед выходом, брокер может в значительной мере расширить величину спреда, таким образом, увеличивается вероятность, что еще до выхода новости, цена спредом зацепит много ордеров клиентов и выбьет их по стоп лоссу. Интересно? Тогда читайте другие .
Таким образом, компания сможет получить дополнительный профит и это будет ей очень выгодно. Во-первых, она заберет величину спреда, да и все потерянные средства клиентов от этих сделок, перетекут в карман к брокеру. Потому, расширение спреда — это не только результат увеличения волатильности, но и явной заинтересованности со стороны брокера.
Проскальзывание или как увеличиваются риски
Сопутствующим фактором расширению спреда является и проскальзывание. Проскальзывание характерно для счетов с фиксированным уровнем спреда. Проскальзывание как раз тоже характерно для тех моментов, когда идет выход важных новостей.
Только в данном случае спред не увеличивается, а происходит нечто другое. Представьте себе, что вы торгуете по новостям, выставили ордер на пробой, и прошла публикация новости. На фоне большого роста волатильности, ваш ордер может открыться совершенно не по той цене, по который вы заказывали до публикации новостей, такое весьма характерно.
Это происходит за счет того, что брокер просто не успевает обработать вашу заявку по той цене, по которой вы заказывали. В результате, ваш ордер будет открыт по другой цене, которая может быть значительно хуже указанной. Конечно, есть и положительное проскальзывание, когда оно играет на руку трейдеру, но лично я такое встречал буквально пару раз. Тут конечно, возникает вопрос . На него стараюсь ответить на странице. А теперь вернемся.
Как правило, если проскальзывание идет, то оно как раз попадает далеко не в пользу трейдера. При всем при этом, проскальзывание может быть очень и очень большим, достигая десятков пунктов. Именно ввиду расширения спреда и проскальзывания, торговля на новостях у многих брокеров становится практически невозможной.
О целесообразности торговли на новостях вместо вывода
Ну лично я пока особо не встречал трейдеров, которые долго и стабильно зарабатывали на новостях. Вы должны понимать, что если собираетесь торговать на новостях, то вполне возможно нарваться на проскальзывание или расширение спреда. Эти явления могут весьма негативно влиять на торговлю трейдеров.
Лично я считаю, что торговать на новостях вообще не нужно. Я считаю, что в долгосрочной перспективе в них нет никакого смысла, но это уже решать конкретно вам самим!
Спред (англ. spread «разброс») - разница между лучшими ценами на покупку (аск) и на продажу (бид) какого-либо актива (валюта, акции, фьючерс, опцион и др.) в один и тот же момент времени на фондовой или валютной бирже.
Купить подешевле – продать подороже. Это правило знакомо людям с 687 года до н. э. – времени появления первых золотых денег. Уже тогда ловкие купцы умудрялись платить за товар меньше.
Они обтачивали монеты по кругу, оставляя часть золота себе. А от покупателей принимали полновесные денежные знаки. Так драгоценный металл оседал в карманах торговцев. Со временем для защиты монет их края начали зазубривать. Это позволяло на ощупь распознать деньги с меньшим весом и пресечь махинации.
И хоть мелочь уже давно не чеканят из золота, традиция делать край ребристым сохранилась. Как и правило покупать и продавать по разной цене, активно используемое на рынке Forex. Только называется разница между ценой покупки и продажи – спред.
Аск и Бид – учим Форекс-алфавит
Прежде чем детально изучить спред, нужно понять, как он формируется. В этом вам помогут линии Ask и Bid. Выглядит это на графике следующим образом (рис 1).
Увеличить изображение
На рынке Форекс одновременно существуют 2 цены: спроса и предложения. Лучшая цена, по которой трейдеры готовы купить актив, называется Аск (Ask). А та, за которую можно его продать – Бид (Bid).
И здесь кроется первая хитрость брокеров: цена Аск по умолчанию не отражается на графике! Благодаря этому трейдер успешно забывает о разнице цен и … попадает на деньги. Включить линию можно во вкладке Свойства (F8 – Общие – Показывать линию Ask). (рис2)
Увеличить изображение
Рассмотрим на примере. Трейдер Коля хочет продать €1000, но желающих купить валюту в его городке нет. Брокер (компания-посредник) дает ему выход на огромной рынок с тысячами покупателей. И предлагает продать евро за $ 1 175.
Тем временем в другом месте земного шара трейдер Петя хочет купить как раз €1000. И тот самый брокер продает ему Колину валюту уже за $1 221.
Доход брокера: $1 221 – $ 1 175 = $46. Это и есть спред. Только измеряется он не в валюте, а в пунктах. Почему? Расскажем далее.
Как измеряется спред – переводим пункты в деньги
Что такое пункт? Это изменение в последней цифре котировки. Обратите внимание! Действуют 2 системы исчисления: по старой в котировке может быть 2 либо 4 знака после запятой. Например, 108,57 для USD/JPY и 1,1987 для EUR/USD. А по новой – 3 или 5 цифр (108,578 и 1,19878 соответственно). Пункт – это изменение во 2-й либо 4-й цифре после запятой. (рис.3)
Увеличить изображение
Размер спреда зависит от величины суммы, которой вы торгуете. Чем она выше, тем больше отчисления брокеру. В зависимости от суммы сделки 1 пункт спреда может равняться $1, а может $1 000!
Например, при торговле 1 лотом, каждый пункт (то есть 0,0001) будет умножаться на 100 000. При входе в рынок 2 лотами – на 200 000 и так далее. Поэтому, если неверно рассчитать спред, то можно слить весь депозит. Подробнее об этом ниже, в разделе Кредитное плечо.
Вычислить истинный размер спреда трудно. Ведь он зависит от нескольких условий:
- Тип спреда (фиксированный или плавающий). Фиксированный спред равен количеству пунктов, заранее оговоренному в договоре трейдера с брокером. Плавающий – может меняться ежесекундно. Первый лучше подходит для торговли по новостям и в ночное время. А второй – для долгосрочных сделок (на неделю, месяц и т.д.).
- Размер лота. Лот – это порция, которой вы торгуете. Стандартно 1 лот = $100 000 (99 из которых дает брокер по условиям кредитного плеча 1:100). Но никто не запрещает «диетический режим»! Торговать можно 0,1 и даже 0,01 лотом (10 000 и 1 000 соответственно).
Внимание! Плавающий spread «для удобства» обозначается 0,000 пунктов. Но это вовсе не значит, что по паре не взимаются комиссионные! Это сигнал уточнить текущий размер дополнительно.
Кредитное плечо и расчет спреда
А теперь о кредитном плече. Выйти на Forex с сотней баксов – нереальная затея. Ведь центральные банки и корпорации не будут покупать триллионы по крупицам! Минимальная сумма операции здесь – $100 000.
Но что делать, если 99% трейдеров не имеют таких свободных денег? В этом случае свое плечо готов подставить брокер – компания-посредник. И называется это «плечо» – кредитное. Его размер может быть 1:1, 1:10, 1:50 и даже 1:500.
Что это значит? Брокер добавляет к вашему вкладу недостающую сумму, чтобы набрались необходимые 100 000. А число после двоеточия указывает, какую часть должен вложить сам трейдер.
Например, 1:100 означает 1 лот (100 000) поделить на 100. То есть вы открываете сделку, вложив $1 000 (100 000/100= 1 000). Еще $99 000 добавляет брокер. С этой суммой уже можно торговать!
Но не беспокойтесь, из кредитных 99 тыс. вы не потеряете больше, чем составляет ваш депозит. Как только убыток приблизится к сумме первоначального вложения, сработает Stop Out. И брокер заберет свои деньги. Разобрались? Теперь вернемся к подсчету спреда.
Пример: сделка EUR/USD (курс 1,1920), 1 лот (помним, что это $100 000). 1 пункт по условиям сделки будет равняться: ($100 000*0,0001)/1,1920 = $8,4.
Откуда взялось число 0,0001? Это обозначение 1 пункта в четырехзначной котировке (4 цифры после запятой). 0,0001 – шаг хода цены на графике. Например, 1,1920 – 1,1921 – 1,1922 и т.д. Каждый раз сумма меняется ровно на 0,0001.
Spread по паре евро/доллар у брокеров Форекс составляет 0,5–3 пункта. Это прописано в разделах Спецификация контрактов на сайтах компаний. Умножаем это число на $8,4 (стоимость пункта в нашей сделке) и получаем $4,2–25,2.
Второй пример: USD/JPY (доллар/йена), также 1 лот, но по курсу 110,65. 1 пункт здесь будет равняться ($100 000*0,01)/110,66 = $9. 1 пункт обозначается числом 0,01, так как котировка имеет 2, а не 4 знака после запятой. На паре USD/JPY spread 2–4 пункта. Именно такие цифры вы найдете в документах брокеров, утвержденных биржей. В нашем случае – это $18–36.
Сравнить размеры spread в пунктах у разных брокеров можно при помощи следующей таблицы.
Сравнение размеров спреда у ТОП-овых брокеров в пунктах
| Брокер | Спред на EUR/USD | Спред на GBP/USD | Спред на USD/JPY | Спред на USD/RUB | Спред на серебре XAG/ USD | Спред на золоте XAU/ USD |
| Альпари* | 0,8 – 1,3 | 1,3 – 2 | 1,2 – 1,4 | 18 – 19 | 22 – 25 | 26 – 32 |
| Teletrade** | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 40 | 5 | 40 |
| RoboForex*** | 2 | 3 | 3 | 40 | 3 | 100 |
| Forex4you | 2 | 3 | 2 | – | 5 | 100 |
| InstaForex | 3 | 3 | 3 | 40 | 40 | 60 |
| FxPRO | 0,6 – 1,4 | 0,9 – 2 | 0,6 – 1,6 | 40 | 3 | 30 |
| FreshForex | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
– размер spread не указан в Спецификации контрактов;
* плавающий спред в Европейскую сессию (10:00 – 17:00 МСК);
** плавающий спред, указано минимальное значение;
*** фиксированный spread на центовом счете.
Обратите внимание! Плавающий spread может существенно меняться на новостях и в ночное время (вырастать в 10 – 15 раз).
Незначительные суммы, скажете вы? Да, для активов с высокой (тех, которые хорошо продаются и покупаются) ее можно не учитывать. Но таких активов всего около 10! Их полный список вы найдете далее. А теперь пришел черед для третьей истины.
Ликвидность – прежде всего
Что такое ликвидность? Это способность товара хорошо продаваться и покупаться.
Возьмем пример из жизни:
Как вы думаете, какой автомобиль на вторичном рынке будет более ликвидным, Хёнде Солярис или Порш Каен? Ответ: Солярис. Давайте посмотрим на процесс продажи обоих автомобилей глазами продавца. Корейских автомобилей на рынке больше, чем немцев. Цена на Хёнде значительно ниже, а, значит, и покупателей на эту марку будет на порядок больше. Другими словами, если бы вы имели у себя обе марки и решились их продать, то найти покупателя на Солярис по нужной цене вам будет легче. Каен будет долго продаваться по той цене что вам нужно. А чтобы продать его быстрее, вам придется сильно снижать цену, что будет невыгодно.
Теперь давайте посмотрим на этот же пример, но глазами покупателя. Допустим у вас есть 500.000 руб. на подержанный Солярис для жены и 2 млн. руб. на подержанный Каен для себя любимого. Солярисов по такой цене будет 100 штук из которых вам будет легче подобрать не битый и технически исправный автомобиль. А вот Каенов по такой цене будет штук 20, однако при более тщательном рассмотрении многие из них отпадут, так как будут либо битые, либо ремонт будет требовать немалых вложений, другими словами, найти неубитый каен будет значительно труднее.
На рынке Forex аналогом Солярисов является пара евро/доллар. Каждый 3-й трейдер в мире (37%) торгует этим активом. А значит, он имеет высокую ликвидность, приносит брокеру регулярный доход. Поэтому и спред здесь минимальный.
В отличие от пары USD/ZAR, который на форексе является аналогом Каена (доллар/южно-африканский рэнд). Вы слышали до этого о рэнде? А теперь представьте, как часто его покупают, если даже название валюты ни о чем вам не говорит. Ясно, почему spread здесь равен 80–250 пунктов (учитывая низкий курс валюты, это $60–190 при объеме в 1 лот). Однако ликвидность зависит не только от вида актива! (рис.4)
Увеличить изображение
Влиятельные факторы – время суток, праздники и выход новостей. Вспомним швейцарский франк, обвалившийся в Новогодние каникулы! И поговорим о том, как меняется спред, в разные периоды.
Как защитить свой депозит от скачков спреда – 2 «золотых правила»
Spread (даже фиксированный) имеет свойство расширяться. В вашем договоре с брокером всегда прописано, что в случаях форс-мажоров он может увеличиться. Именно это случилось со швейцарским франком в январе 2015 из-за решения Нацбанка прекратить денежные вливания для поддержки валюты. Тогда спред расширился с 3 до 300 пунктов за 1 час и трейдеры понесли колоссальные убытки из-за исполнения Stop Out.
А с плавающим спредом скачки встречаются на 90% чаще, чем с фиксированным. Разрыв между бид и аск расширяется:
- ночью до +50 пунктов (в особенности с 21:00 до 00:00, пока не открыта Токийская биржа);
- в праздники (ликвидность падает из-за малого числа игроков на бирже);
- при выходе важных новостей (цена аск резко повышается, а бид остается на месте, или наоборот).
Что из этого следует?
Правило №1: если вы хотите выиграть, применяя более низкий плавающий spread, закрывайте сделки перед выходом важных новостей. Вот несколько примеров таких важных новостей:
- Nonfarm каждую последнюю пятницу месяца,
- выступления глав центральных банков;
- результаты выборов президента,
- решения о вступлении/выходе из ЕС и пр.
Правило №2: всегда проверяйте актуальный spread. Сделать это можно на сайте брокера или, установив программу, показывающую данный параметр в окне MetaTrader.
Закрепить полученные знания поможет следующее видео.
Спред или комиссия – 3 актива на которых вы можете разбогатеть или потерять все
Слышали ли вы о счетах с нулевым спредом? Заманчивая штука! Вблизи все оказывается не так радужно, ведь 0 пунктов spread компенсирует комиссия. И вы платите ту же сумму, только называется она по-другому. Но существуют активы, на которых уровни комиссии и спреда разительно отличаются (сэкономить можно до 50%):
- USD/CAD (канадский доллар): на счетах с нулевым spread комиссия равна 2 пунктам, а на традиционных спред составляет 4.
- XAG/ USD (серебро). Это противоположный вариант, когда на счетах с нулевым спредом комиссия в 2 раза выше, чем традиционный spread. Соответственно, комиссия – 10 пунктов против 5 пунктов спреда.
- BTC/RUB (биткоин/рубль): комиссия – 0,1%, спред – 0,8%.
В каких случаях комиссия также выгоднее спреда?
- Если трейдер торгует отложенными ордерами. То есть ставит условие автоматически открыть сделку, когда цена дойдет до определенной отметки. В таком случае spread может привести к тому, что ордер не сработает. Например, ожидаются новости по выходу Великобритании из ЕС. Трейдер предполагает, что фунт на этом фоне понизится. Но знает, что в такие моменты сервера перегружены, и открыть ордер практически невозможно. Или находится на работе, вдали от компьютера. Выход из ситуации – отложенник на GBP/USD. Согласно ему, если цена опускается ниже 1,3398, открывается ордер Sell. Но есть еще спред в 8 пунктов! И на деле сделка не откроется, пока GBP/USD не достигнет 1,3390. А до этого уровня котировка может и не дойти.
- Предпочитают комиссию также пипсовщики (скальперы). Ведь, если трейдер получает в 3–5 пунктов, отдавать 4 за spread ему просто не выгодно! Тогда как комиссионные будут равны 1 пункту.
- При торговле внутри дня (когда ордера не оставляют на ночь). Из-за спреда цена часто не доходит до Тейк Профит или сбивает Стоп Лосс. Ведь это своеобразный «прицеп», который тянет за собой сделка. А с комиссией такой проблемы не наблюдается.
Опасные и безопасные сделки – как spread может «съесть» ваш депозит
В начале 2016 года Крис Дэвисон провел официальное исследование прибыльности торговли на Forex. По его результатам регулярно зарабатывают лишь 30% трейдеров. И вот интересное совпадение! Только 30% опрошенных проверяют размер спреда, прежде чем открыть сделку. Может между этими цифрами есть связь?
ТОП-10 активов с низким spread
Существует около 10 активов с низким размером spread (до 5 пунктов). Это:
- AUD/USD – австралийский доллар («ауди») к доллару США;
- GBP/USD – английский фунт к доллару;
- EUR/CHF – евро/швейцарский франк («чиф»);
- EUR/GBP – евро/английский фунт стерлингов;
- EUR/JPY – евро/японская йена;
- EUR/USD – евро/доллар США;
- NZD/USD – новозеландский доллар («киви»)/ доллар США;
- USD/CAD – доллар США/канадский доллар;
- USD/CHF – доллар/ швейцарский франк;
- USD/JPY – доллар/йена;
- XAG/ USD – серебро/доллар.
Обычно, этих инструментов достаточно, чтобы вести прибыльную торговлю. Но бывают моменты, когда есть резон поторговать другими активами!
Где можно нарваться на $200 спреда
Высокие показатели spread обычно устанавливают на экзотические валютные пары. А также золото, акции корпораций и кроссовые пары (без доллара США).
Возьмем для примера золото. Учитывая его рост на 8 500 пунктов с августа по сентябрь 2017-го, вложить деньги в покупку можно. Но только, если ваш депозит выдержит большие просадки. Ведь, открыв сделку, вы сразу окажетесь в минусе от 18 до 80 пунктов! Именно столько составляет спред у разных брокеров. Малейший откат, и Stop Loss либо Stop Out (недостаток средств на счете) уносит ваши сбережения. (рис.5)
Увеличить изображение
Другие актива с высоким спредом (10 пунктов и более):
- AUD/NZD – «ауди»/«киви» (австралийский доллар/новозеландский доллар);
- GBP/AUD – британский фунт/австралийский доллар;
- GBP/CAD – фунт/канадский доллар;
- GBP/CHF – фунт/«чиф»;
- GBP/NZD – фунт/новозеландский доллар («киви»);
- EUR/AUD – евро/австралийский доллар («ауди»);
- EUR/NZD – евро/«киви»;
- EUR/PLN – евро/польский злотый;
- NZD/CAD – «киви»/канадский доллар;
- NZD/CHF – «киви»/швейцарский франк («чиф»);
- USD/MXN – доллар США/мексиканский песо;
- USD/PLN – доллар США/польский злотый;
- USD/RUB – доллар США/российский рубль;
- USD/ZAR – доллар США/южно-африканский рэнд.
Стоп Лосс и Тейк Профит – как выставить уровни правильно
Spread влияет на исполнение Take Profit и Stop Loss. Но, прежде чем выяснить, каким образом, давайте разберем эти понятия. (рис6)
Увеличить изображение
Take Profit – приказ на закрытие сделки при получении определенной прибыли. Зачем он нужен? Движение цены на графике напоминает ступени. Она не может идти в одном направлении все время и скачет вверх–вниз, образуя коридор. Границы этого коридора называют линиями поддержки и сопротивления. За них котировка выходит очень редко и сразу возвращается назад.
Поэтому трейдер всегда ставит Тейк Профит перед этими линиями. Это нужно, чтобы забрать прибыль до того, как произойдет откат цены. Как на исполнение приказа влияет спред?
Он не дает закрыть ордер по указанной стоимости, автоматически отдаляя исполнение на несколько пунктов. В результате график наскакивает на линию сопротивления/поддержки и разворачивается. А трейдер остается ни с чем!
Похожая ситуация и со Стоп Лосс – приказом закрыть сделку с минимальными убытками. Только здесь исполнение наступает раньше, чем цена достигает выставленной вами линии. Опять же на несколько пунктов, равных размеру spread.
Как с этим бороться? Закладывать значение спреда при расчете Take Profit и Stop Loss. То есть ставить Стоп Лосс немного дальше, а Тейк Профит – ближе.
Как spread влияет на стратегию торговли
Spread не влияет на торговую стратегию, если она завязана на долгосрочных сделках (недели и месяцы). Ведь в этом случае цена проходит до 10 000 пунктов. На их фоне те же 250 пунктов спреда теряются, не нанося ущерба депозиту.
И наоборот, этот вид отчислений способен свести к нулю доходность от краткосрочной торговли. Он сбивает близко расположенные Стоп Лоссы, что характерно для скальпинга. Не дает заработать на новостях, съедает прибыль от ночной торговли.
Поэтому скальперам, а также трейдерам, торгующим в “ночную смену”, нужно долго искать брокера с подходящими условиями на интересующие активы. И внимательно проверять текущие значения spread.
Рибейт-сервисы – как вернуть до 90% спреда
Спред на Forex относится к тем самым подводным камням, о которые разбилась не одна тысяча депозитов. Но, оказывается, на нем можно также заработать! Как? Зарегистрировавшись в Rebate-сервисах.
Это интернет-компании, которые готовы вернуть трейдеру часть потраченных им на spread средств. Подобная услуга есть и у самих брокеров, но процент там намного ниже (около 15%).
Зачем сначала взимать спред, а потом его отдавать? Это многоходовка, как в шахматах. Брокер берет комиссию с трейдера. Потом заключает партнерское соглашение с рибейт-сервисом о привлечении новых клиентов за деньги. Далее Rebate-сервис рекламирует свои услуги, привлекая людей в компанию брокера, и получает свое вознаграждение. Часть его он выплачивает в виде процента за спред. Все довольны!
Выводы
Подведем итоги:
- Спред – это разница между ценой покупки и ценой продажи, или по-другому разница на графике между линиями Аск и Бид.
- Если цена Аск не отражается на графике, то исправьте это в настройках терминала
- Спред измеряется в пунктах.
- Для определения спреда используются 2 системы исчисления.
- Размер спреда зависит от величины суммы, которой вы торгуете. Чем она выше, тем больше отчисления брокеру.
- Спред бывает фиксированный и плавающий.
- Минимальный спред обычно бывает у высоколиквидных активов, например пара евро/доллар.
- Высокие показатели spread обычно устанавливают на экзотические валютные пары.
- На величину спреда также влияют время суток, праздники и выход новостей.
- Чтобы защититься от скачков спреда всегда закрывайте сделки перед выходом важных новостей и регулярно проверяйте актуальность величины спреда.
- Спред бывает нулевым, но это не всегда означает выгоду для трейдера, потому что в этом случае в дело вступает комиссия брокера.
- По результатам исследования только 30% трейдеров проверяют размер спреда, прежде чем открыть сделку.
- Вернуть часть спреда можно, если воспользоваться Рибейт-сервисами.
- Spread влияет на торговую стратегию инвестора, если она завязана на скальпинге, кроссовых парах, золоте или экзотике.
- Он снижает вероятность срабатывания отложенных ордеров и Тейк Профит. И напротив, повышает вероятность сбить Стоп Лосс. Поэтому, выставляя данные уровни, закладывайте в них размер spread.
Надеемся наши советы помогут вам избежать потерь на рынке Форекс и сделают вашу торговую стратегию еще прибыльнее. Ставьте лайк и не забывайте подписываться на свежие статьи.
Видео на десерт: Шикарный светильник из полена
Рейтинг статьи:
0 баллов (проголосовало 0 посетителей)Спред на Форекс — что это такое и почему так важно понимать его сущность? Давайте рассмотрим простой пример и обсудим его в статье.
Захотелось как-то человеку средних лет подзаработать на валютной бирже. Вот он открыл Гугл и стал изучать трейдинг. Изучал день, два, наконец, понял две важные вещи. Первая – больше всего зарабатывают на Форексе скальперы – те, кто ловит каждое движение курса. Вторая – нет лучшей валютной пары для скальпинга, чем доллар/рубль.
Вдохновлённый успехом многострадального поиска, скачивает человек торговый терминал, заливает туда деньги, находит пару USD/RUB. Прочертил уровни, включил индикатор и обнаружил отличный сигнал для входа. Торговать так торговать.
«Sell» располагается под ценой Bid, поэтому сделка на понижение откроется именно по ней, по той самой реальной цене, которая есть на рынке. Значит, если решим закрыть позицию, не потеряем спреда? Потеряем, поскольку закроется сделка по асковой цене.
Нетрудно догадаться, что обратная сделка «Buy» (позиция для заработка на росте курса валюты) откроется по Аску, потому что находится под асковой ценой. Закроется, естественно, по биду.
Спред мы платим только один раз в момент открытия сделки. В этом его отличие от комиссии, имеющей место быть на фондовом и товарно-сырьевом рынках. С одной стороны, спред намного лучше, с другой… мы вернёмся к американскому доллару и скальпингу ниже.
Давайте откроем сделку на повышение и посмотрим на окно торгового терминала.
Сразу высвечивается минус, потому что спред уплачивается в момент открытия позиции. Ещё одна деталь – сделка открылась по Аску (по красной линии).
Полагаю, со спредом мы теперь хорошо разобрались, проанализируем ситуацию с американским долларом: почему человек средних лет потерял деньги на скальпинге, несмотря на то, что его сделка закрылась по Тейк Профиту?
Откроем график американского доллара, посмотрим на спред. Скальперы, в основном, орудуют на минутных, пятиминутных таймфреймах, давайте тогда «минуту» и включим. Сравните – вот спред на минутном графике по EUR/USD.
По евродоллару спред самый низкий, ибо это наиболее ликвидные валюты. А вот американский доллар и российский рубль.
Уловили разницу? Не знаю даже, какое подобрать определение спреду по этой валютной паре, всё уже идёт из ненормативной лексики.
Есть брокеры, среди них , дающие возможность торговать на Форексе без спредов – с комиссиями. Комиссия значительно меньше, она действительно делает USD/RUB отличным инструментом для скальпинга, ибо валюта совершает резкие ценовые скачки, на графике масса гэпов из-за торговых сессий.
Вышеупомянутый человек средних лет этих особенностей не знал и остался в дураках, потеряв деньги на спекуляциях. Так что учитывайте спред в процессе совершения торговых операций.
А что делать со скальпингом? Это действительно убыточное направление торговли? Профессиональный трейдер компании Альпари Александр Вольверин замечает, скальперы – самые богатые из всех трейдеров (правда, профессионалов из миллиона единицы). Однако, как показывает математический расчёт, на каждом потерянном долларе они зарабатывают 0,7 доллара, получается, доход не превышает расхода.
Отсюда два важных следствия. Во-первых, скальпер может на одной сделке потерять большую часть того, что заработал в течение дня. Да, потом он, наверное, вернёт себе деньги, но оцените психологическое состояние, когда многочасовой трейдинг на резких ценовых колебаниях и большой профит вдруг обнуляются.
Во-вторых, график доходности скальперов практически никогда не имеет формы ровной восходящей линии, это всегда ломаная. Если будете выбирать ПАММ-счета для инвестиций (об этом тоже говорили в статейке про Альпари), обратите внимание на динамику доходности и подумайте, стоит ли вверять деньги скальперу.
В будущем мы ещё поговорим о скальпинг-стратегиях, рассмотрим конкретные примеры, чтобы вы могли решить для себя, стоит ли их практиковать. Профессионалы рекомендуют переходить к краткосрочным торгам только после освоения среднесрочных (на часовых, 4-часовых и дневных таймфреймах).
Фиксированные и плавающие спреды
Параллельно с теорией технического анализа нами публикуются . В них всегда уделяется внимание спреду, потому что на одних счетах его значение фиксировано и неизменно, на других — оно колеблется.
Фиксированный спред не меняется ни при каких условиях. Его стезя – центовые счета, предназначенные для тестирования стратегий или торговли с помощью роботов. Естественно, фиксированный спред больше среднего плавающего, но для автоматической торговли всё равно подходит как нельзя лучше, ибо роботы не умеют видеть расширение/сужение этого показателя.
Плавающий спред – величина непостоянная. Если откроете минутный график и посмотрите на диапазон между бидовыми и асковыми ценами, убедитесь в этом: он то сужается, то расширяется.
Плавающий спред увеличивается в 10 — 20 или более раз в момент выхода важных новостей, поскольку рынок просто бесится. Поэтому, если планируете практиковать торговлю на новостях, всегда смотрите на линию Аск перед открытием торговой позиции.
Выход новости вызывает высокую волатильность – расширение амплитуды ценовых колебаний. Не путайте её с ликвидностью, о которой чуть ниже.
Изменения спреда отмечаются и в различные календарные дни (особенно надо присматриваться к праздникам, ибо многие трейдеры закрывают до их наступления свои позиции), а также в разное время суток.
По первой статье вам известно, что Форекс работает круглосуточно, но фондовые биржи – в определённое время. На фондовом рынке котируются акции компаний, располагающихся в той или иной стране, а изменения их цен влияют на общее состояние экономики, следовательно, и на валютный рынок. Поэтому открытие/закрытие фондовых бирж в разных государствах становится причиной интенсивных движений и колебаний спреда.
Если вы открываете сделку маленьким объёмом, расходы, понесённые брокером, не окупятся, поэтому спред хотя бы чуть-чуть, но возрастёт. Если же позиция огромная по отношению к имеющемуся капиталу – брокер рискует и аналогично увеличивает свои комиссионные.
Почему рискует? Потому что внезапные новости иногда приводят к проскальзываниям, из-за большого торгового объёма трейдер не только теряет свои деньги, но ещё и остаётся должен брокеру. Найти должников не так-то просто – брокеры вынуждены самостоятельно погашать долги. Отсюда риск.
Теперь, что касается ликвидности. Ликвидные товары – это такие товары, которые можно быстро купить/продать по рыночной цене. Акция, например, значительно более ликвидна, чем недвижимость. От чего зависит лёгкость покупки/продажи? От количества желающих совершить сделку, то есть от спроса и предложения.
Вывод – ликвидными валютами называются такие валюты, которые покупает и продаёт наибольшее число людей. Доллар и евро – ликвидные валюты? Да, потому что за ними стоят США и Евросоюз, главенствующие в мировой экономике. А филиппинский песо? Наверное, уже не в такой степени, ибо не так широко он используется.
Кроме того, ликвидность зависит от лёгкости обмена на другие валюты. Я могу прийти в любой банк своего города и обменять рубли на доллары и обратно.
Однажды нашёл на заграничном пляже купюру в 5 000 рупий (национальная валюта Индии). В российской валюте это примерно 4 300 руб. Вернулся домой, все банки местные обошёл, но как-то не хотят мне менять её, наверно, придётся в более крупный город ехать. Вот вам пример низколиквидной валюты.
По высоколиквидным валютам спреды обычно небольшие, потому что огромное количество трейдеров постоянно их продаёт и покупает. Они выделены в группу «Мажорных». Низколиквидные инструменты располагаются в числе минорных и экзотических.
Если вы торгуете среднесрочно, помехи не будет, а вот для скальпинга миноры и экзотика однозначно не подойдут. Правда, иногда брокеры в рамках акций или в качестве бонуса делают возврат спреда (крупным игрокам важно торговать с минимальными затратами), но это скорее исключение из общего правила.
Завершим здесь наш материал, если есть вопросы – задавайте в комментариях, на все отвечу.
Цена, по которой можно приобрести валюту (Bid), отличается от цены, по которой эта же валюта продаётся (Ask). Эта разница является комиссией, которую брокер получает от каждой заключённой сделки, и обозначается термином "спред". Получая прибыль со спреда, брокерская компания в большинстве случаев предоставляет трейдерам возможность проводить все сделки без какой-либо дополнительной оплаты.
Изменение величины спреда
Имеются несколько факторов, которые могут повлиять на размер спреда. Если рынок торгуется медленно и объём торгов не столь большой, то спред растёт. Соответственно, при активной торговле с большими объёмами спроса и предложения (высокая ликвидность) спред, наоборот, сужается. Заметные политические и экономические события также имеют влияние на величину спреда. Чем стабильнее положение дел в политической и экономической жизни, тем меньше размер спреда. Наконец, не последнее по важности место занимает волатильность валютного инструмента. Если текущая волатильность пары высока, то и спреды могут расширяться.
Размер спреда является очень важным параметром торговых условий и при выборе брокера этому показателю нужно уделять первоочередное внимание.